Difference between revisions 17103977 and 17103981 on trwiki

'''Kur riski''', [[döviz]] kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsizlikten kaynaklanan zarar olasılığı. 


Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin değişmesi olasılığı, kur riskinin doğmasına neden olmaktadır. Bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve aynı cinste döviz (yabancı para) bulunmaması halinde zarar veya kar ortaya çıkar.<ref>http://www.ekodialog.com/finansal_eko/fin_eko_konulari3.html</ref> 

(contracted; show full)viz kurları ortalama sapma miktarına göre kur riski temsil oysa Varyans , döviz kurları yayılması ile kur riskini temsil etmektedir. Daha yüksek standart sapma daha büyük bir kur riskini işaret olacaktır . sapmaların onun üniforma tedavisi için bir risk göstergesi , pozitif veya negatif , ve otomatik sapma değerlerini karesi için olması olarak Ekonomistler standart sapma doğruluğunu eleştirdi . Böyle ortalama mutlak sapma ve semivariance olarak Alternatifleri finansal riski ölçmek için ileri edilmiştir .


Riske Maruz Değer 

Uygulayıcılar gelişmiş ve düzenleyiciler kötü getirileri ile sonuçlarını vurgulamak için döviz kurundaki değişikliklerin getiri dağılımı kuyruk sonuna inceler riski taşıyan bir finansal risk yönetimi tekniği olarak adlandırılan değer (RMD) , kabul ettiler. Avrupa'da bankaların piyasa riski verilen seviyeleri için sermaye gereksinimlerini kurmada kendi tasarım RAD modellerini istihdam Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından yetki verilmiştir . RAD modelini kullanarak risk yöneticileri döviz kurundaki değişimlerin belirli bir olasılık ile belli bir süre boyunca bir yatırım portföyü kayıp olabilir miktarını belirlemek yardımcı olur.⏎
⏎

 
{{Kaynakça}}

{{ekonomi-taslak}}

[[Kategori:Uluslararası ticaret]]