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Benutzer:Sigbert/Korrelationstest
Eine '''Korrelation''' beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Ereignissen oder Zuständen. Eine [[Kausalität|kausale Beziehung]] zwischen den Merkmalen, Ereignissen oder Zuständen muss jedoch nicht bestehen.

* In der [[Statistik]] wird die Korrelation zwischen zwei [[Statistische Variable|statistischen Variablen]] mit verschiedenen [[Korrelationskoeffizient]]en gemessen.
(contracted; show full)bzw.
:<math>
{\underline \Psi}_{xx}^{E} = {\int \limits_{-\infty}^{\infty} {\underline{x}^{*}(t) \cdot \underline{x}(t+\tau) {\rm d}t}}
</math>.

wobei der Stern die [[Konjugation (Mathematik)|konjugiert komplexe Zahl]] bedeutet.


Einschränkung: Wird eine hohe positive Autokorrelation festgestellt, kann es sich auch um [[Scheinkorrelation|Scheinkorrelation]] handeln: Wenn etwa der aktuelle DAX-Index signifikant mit einer zurückliegenden Phase korreliert, kann das so erklärt werden, dass die Börse auf ähnliche Situationen ähnlich reagiert. Ein Index ist ja abhängig von den Orders.⏎
⏎
== Anwendungen ==
Korrelationen werden in verschiedenen technischen und wissenschaftlichen Bereichen praktisch untersucht.

=== Anwendung bei Kapitalanlagen ===
Der Korrelationsbegriff ist von erheblicher Bedeutung bei [[Kapitalanlage]]n. Es gilt: Das Gesamtrisiko des gesamten Portfolios ist umso geringer je geringer die einzelnen Anlagen (Assets) miteinander korrelieren. 

(contracted; show full)[[su:Korélasi]]
[[sv:Korrelation]]
[[th:สหสัมพันธ์]]
[[tr:Korelasyon]]
[[uk:Кореляція]]
[[ur:Correlation]]
[[vi:Hệ số tương quan]]
[[zh:相关]]